Zepta 리스크 맵 — 포트폴리오 위험을 한눈에
포지션 간 상관관계, 변동성 레짐, 자산 집중도를 종합 시각화합니다. ATR 과 Hurst 기반 리스크 메트릭으로 숨은 위험을 발견하세요.
주요 기능
- 상관관계 히트맵 — 자산 간 동조성을 색상으로 즉시 파악
- 변동성 레짐 — 저변동/중변동/고변동 구간 자동 분류
- 자산 집중도 — Herfindahl 지수와 카테고리별 비중
- ATR 기반 리스크 — 자산별 평균 일일 변동폭 측정
- Hurst 레짐 — 추세 지속성으로 시장 상태 진단
자주 묻는 질문
리스크 맵을 얼마나 자주 확인해야 하나요?
매일 시장 마감 후 점검을 권장합니다. 변동성 급증 시에는 실시간 알림을 받도록 설정할 수 있습니다.
상관관계가 +1 에 가까운 자산이 많으면 위험한가요?
네. 시장 급락 시 동시에 손실이 발생할 수 있으므로 음의 상관관계 또는 무상관 자산을 추가하는 것이 좋습니다.
리스크 맵 데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
보유 자산 시세는 분 단위, 상관관계·변동성 메트릭은 일 단위로 갱신됩니다.