Zepta 퀀트 포트폴리오 — 다중 알고리즘으로 최적 배분
켈리 공식, 평균-분산 최적화, 블랙리터만 모델, 리스크 패리티를 동시에 실행하여 알고리즘 간 결과를 비교합니다. 자동 리밸런싱까지 한 화면에서 처리하세요.
주요 기능
- 켈리 공식 — 기대 수익률과 분산 기반 최적 베팅 비율
- 평균-분산 최적화 — Markowitz Efficient Frontier 계산
- 블랙리터만 — 사용자 견해를 반영한 베이지안 최적화
- 리스크 패리티 — 각 자산의 리스크 기여도 균등화
- 자동 리밸런싱 — 임계값 이탈 시 신호 자동 발생
자주 묻는 질문
quant-port 와 quant-portfolio 의 차이는?
동일한 페이지의 짧은 별칭입니다. 두 URL 모두 같은 퀀트 포트폴리오 화면을 보여줍니다.
어떤 알고리즘을 선택해야 하나요?
초보자는 리스크 패리티, 적극 투자자는 켈리, 본인 견해 반영을 원하면 블랙리터만을 권장합니다.
공매도가 필요한가요?
기본은 long-only 모드이며 옵션에서 공매도 허용으로 전환할 수 있습니다.